Для начала стоит объяснить что такое рыночный ордер — это исполнение вашего торгового поручения на покупку или продажу актива на рынке. Существует много различных типов ордеров, их количество зависит от брокера и торговой платформы, но есть основные ордера, которые применяются на всех платформах. Так как большинство новичков будут начинать свое знакомство с рынком, используя брокера Just2trade (Finam), то разберем основные ордера на платформе MetaTrader5. Для тех кто ранее был знаком с Forex это самая удобная платформа, так как это фактически тот же самый MT4, а всем остальным ее будет несложно освоить. Для тех кто хочет торговать внутри дня и иметь полноценный Level2 в стакане для старта больше подойдет United Traders, но это уже не тема этой статьи.
Итак, ордера делятся по типу исполнения на рыночные (market) и отложенные. Рыночные ордера сразу проводят ваше поручение на рынке по тем ценам, которые там есть на текущий момент, тут стоит быть осторожней так как при сильных движениях возможны большие спрэды, особенно в малоликвидных акциях.Маркет ордера это движущая сила рынка, именно они приводят рынок в движение, так как цена будет двигаться в сторону исполнения ордера, собирая выставленные отложенные ордера противоположенного направления. Например, если вы даете крупное поручение на покупку по рыночной цене, то система будет подбирать для вас заявки на продажу из стакана по возрастанию, таким образом и происходит движение цены.
Допустим сейчас акция стоит 10.00 и вы начинаете покупать 10 000 акций, вы сразу скупаете весь объем продаж по 10.00, затем система скупает заявки по 10.01, 10.02 и так далее до тех пор пока не будет удовлетворен весь ваш объем в 10 000 акций. И в итоге рынок пойдет вверх, а система выдаст вам среднюю цену покупки всего объема ордера. Но этот способ входа в позицию я не рекомендую использовать инвесторам и трейдерам (только если вы не скальпер), ваша задача купить по той цене которая вас устраивает и удовлетворяет правилам вашей торговой стратегии. Естественно что с небольшими объемами вы не в состоянии сильно сдвинуть рынок, но просто учтите как этот механизм работает и лучше входить в рынок отложенными ордерами.
Отложенные ордера имеют два типа Stop и Limit, ордера типа Buy Stop и Sell Stop мы будем чаще всего использовать, так как они позволяют нам войти именно по той цене, которую мы указали. Например, при установке ордера Buy Stop цена сейчас находится ниже этого ценового уровня и откроется только тогда, когда цена пересечет выбранный нами уровень снизу вверх, а если мы будем в этой ситуации использовать Buy Limit, то нас откроет уже сейчас, так как цена находится ниже интересующей нас цены. А мы в данной ситуации хотим открывать позицию после пробоя определенного уровня, а это событие может и не случиться. поэтому нам нужно использовать ордер типа Buy Stop.
Ордера типа Buy Limit и Sell Limit стоит использовать, когда цена уже выше/ниже интересующего нас уровня и мы ждем ретест уровня и отскок от него. Buy Limit будет открывать нас по цене равной нашему ордеру или меньше, то есть более выгодной для нас при стратегии ретеста или базы, о том что это за термины мы можете узнать в книге. Использование ордеров типа Stop больше подойдет для стратегии отложенной торговли и торговли на прорывах.
По мимо ордеров открытия позиций есть ордера закрытия позиций Take Profit и Stop Loss, ордера закрытия позиций исполняются по рынку при достижении цены ценового уровня и таким образом двигают рынок вверх или вниз. Таким образом Take Profit может закрыться по лучшей для вас цене (я правда такого еще никогда не видел), а Stop Loss может закрыться и по худшей для вас цене, если люди будут массово в этом месте продавать, а купить их некому, то цена будет двигать вниз — это явление называется проскальзыванием. Таким свойством Stop Loss часто пользуются крупные игроки, сбивая стопы и выкупая их по меньшим ценам, тем самым дособирая свою позицию, а цена потом идет в нужном направлении. Но это не повод отказываться от стопов вообще, просто нужно либо ставить не стандартные стопы как все, либо работать с коротким стопом — такая стратегия работает при наличии базы и имеет очень высокое соотношение риска и прибыли.
В целом с темой типов ордеров на этом закончу, есть еще разные типы ордеров, например, ордера, закрывающиеся в конце торговой сессии, но все эти типы уже дополнительные и новичкам совсем нет смысла себя загружать себя этой информацией. Думаю что у многих эта статья создала больше вопросов чем ответов, поэтому я рекомендую читать книгу, так как в большей степени это небольшое техническое дополнение к ней, о котором я там забыл упомянуть.
Комментарии